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FRM一級二級考試科目和內容有哪些?

金融風險管理師FRM考試是風控領域的專業考試之一,FRM考試共分為兩級十門科目。FRM科目眾多且考點繁雜,對考生的備考要求很高,下面融躍老師匯總了FRM每一科的重點內容以供大家參考!

FRM一級二級考試科目

FRM一級考試一共有四個考試科目:

1、Foundations of Risk Management風險管理基礎(大約占20%)

風險管理基礎、風險管理的作用、基本風險類型、測量和管理工具、風險管理的創造價值、現代資產組合理論、資本資產定價模型的標準和非標準、指數模型、風險調整績效測量、企業風險管理、金融災難和風險管理失敗、個案研究、道德和德為策略的代碼。

2、Quantitative Analysis定量分析(大約占20%)

定量分析、離散型和連續型概率分布、人口和樣本統計、統計推斷和假設檢驗、分療的參數估計、統計關系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結構。

3、Valuation and Risk Models估值與風險模型(大約占30%)

估值和風險模型、風險階值、期權估值、固定收益證券估值、國家和主權風險模型與管理、外部和內部信用評級、預期和非預期損失、操作風險、壓力測試和情景分析。

4、Financial Markets and Products金融市場與產品(大約占30%)

金融市場及產品、場外交易市場機制、遠期期貨掉期和期權、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產品、外匯風險、公司債、信用等級評定機構。

FRM二級考試一共有六個考試科目:

1、Market Risk Measurement and Management市場風險計量和管理(大約占20%)

在FRM一級中簡單介紹了一下VaR的一些基礎知識之后,在FRM二級中同樣考察了VaR。二級考試中,主要考察VaR的實際應用,介紹了風險模型,波動率風險的管理。

2、Credit Risk Measurement and Management信用風險計量和管理(大約占20%)

信用風險一直是??嫉膬热?,主要還是考察信用風險分析,違約風險的度量和統計,信用風險衍生品和結構化產品。在這部分,公司債券的考察較多,因此也有相關的計算,考生需要牢記相關的公式。

3、Operational and Integrated Risk Management操作風險與彈性(大約占20%)

流動性風險是重要考點之一,而這其中也提及了VaR方法與流動性風險的關聯。其他考點也是往年??純热?,例如企業風險管理,RAROC,巴塞爾協議等等。這部分需要記憶的內容很多,還是重在理解。

4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management流動性與資金風險計量和管理(大約占15%)

重點:流動性風險的測量、資產負債管理、流動性轉移定價、應急資金計劃和流動性風險管理等。

5、Risk Management and Investment Management風險管理和投資管理(大約占15%)

主要考察投資組合管理,風險對沖等等??忌鷤冃枰私馊绾螛嫿ńM合,如何監控風險,如何分析。對于相關的公式,需要熟記。

6、Current Issues in Financial Markets當期金融市場熱點問題(大約占10%)

這一部分和時事關系密切,就是把風險管理的只是應用到實踐中來。因此考生們在空閑時可以關注一下財經新聞。

FRM考試題型:

frm一級考試題型:100道選擇題

考試趨勢:frm一級試題定量題不斷增加而且計算量也不斷提升,整份試卷考題閱讀量同樣很大。

frm二級考試題型:80道選擇題

考試趨勢:更具實務性,試卷有很大的閱讀量,并呈上升趨勢。實際考試中,所有科目是混合考察的,并且各科試題隨機分散在試卷中,沒有先后次序。

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